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# 全市场股票池回测说明
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## 📊 功能概述
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系统已支持**全市场股票池回测**，可从本地数据目录或Tushare自动获取全市场股票代码，并根据配置条件筛选。
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## ⚙️ 配置方式
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### 1. 启用全市场模式
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在 `config.py` 中设置 `STOCK_POOL = None`：
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```python
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# ========== 股票池配置 ==========
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# 设置为 None 则使用全市场股票池（根据 STOCK_FILTER_CONFIG 筛选）
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# 设置为列表则使用指定股票
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STOCK_POOL = None # 全市场模式，根据筛选条件自动获取
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# STOCK_POOL = ['002402.SZ','600362.SH','002863.SZ','300086.SZ'] # 自定义股票池（取消注释以启用）
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```
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### 2. 配置筛选条件
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在 `config.py` 中配置 `STOCK_FILTER_CONFIG`：
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```python
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STOCK_FILTER_CONFIG = {
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'include_st': False, # 是否包含ST/*ST股票
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'include_bse': False, # 是否包含北交所股票（代8开头）
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'include_sse_star': False, # 是否包含科创板股票（代码688开头）
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'include_gem': True, # 是否包含创业板股票（代码3开头）
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'include_main': True, # 是否包含主板股票（代码0/6开头）
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'custom_stocks': STOCK_POOL # 自定义股票列表，优先级最高，设置 STOCK_POOL 为 None 即启用全市场筛选
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}
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```
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## 🔍 筛选规则说明
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### 股票代码规则
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| 市场板块 | 代码规则 | 示例 | 配置项 |
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|---------|---------|------|--------|
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| 主板沪市 | 6开头 | 600000.SH | `include_main` |
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| 主板深市 | 0开头 | 000001.SZ | `include_main` |
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| 创业板 | 3开头 | 300001.SZ | `include_gem` |
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| 科创板 | 688开头 | 688001.SH | `include_sse_star` |
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| 北交所 | 8开头 | 830001.BJ | `include_bse` |
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| ST股票 | 名称包含ST | ST大地 | `include_st` |
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### 常用筛选组合
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**1️⃣ 全市场（排除ST和高风险板块）**
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```python
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STOCK_FILTER_CONFIG = {
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'include_st': False,
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'include_bse': False,
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'include_sse_star': False,
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'include_gem': True,
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'include_main': True,
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'custom_stocks': None
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}
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```
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**2️⃣ 仅主板**
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```python
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STOCK_FILTER_CONFIG = {
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'include_st': False,
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'include_bse': False,
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'include_sse_star': False,
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'include_gem': False, # 关闭创业板
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'include_main': True,
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'custom_stocks': None
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}
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```
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**3️⃣ 全市场（包含所有板块）**
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```python
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STOCK_FILTER_CONFIG = {
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'include_st': True,
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'include_bse': True,
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'include_sse_star': True,
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'include_gem': True,
|
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'include_main': True,
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||
'custom_stocks': None
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}
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```
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## 📂 数据来源
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### 本地模式（推荐）
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系统会自动扫描 `DATA_DIR` 目录下的所有股票文件：
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- **文件格式**: `{股票代码}_daily_data.txt`
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- **示例**: `000002.SZ_daily_data.txt`, `600000.SH_daily_data.txt`
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- **优点**: 速度快，无API限制
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### Tushare在线模式
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系统会调用 `pro.stock_basic()` 获取全市场股票列表：
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```python
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LOCAL_HQ = False # 切换到在线模式
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TUSHARE_TOKEN = '你的token'
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```
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## 🚀 运行流程
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1. **筛选股票池**: 根据 `STOCK_FILTER_CONFIG` 从全市场筛选
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2. **加载数据**: 批量加载所有筛选股票的历史数据
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3. **统一回测**: 使用统一资金池，按信号强度选股
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4. **结果输出**: 生成图表、交易记录CSV
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### 示例输出
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```
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[2/4] 筛选股票池...
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全市场模式: 筛选到 2289 只股票
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筛选条件: ST=False, 北交所=False, 科创板=False, 创业板=True, 主板=True
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[3/4] 获取股票数据...
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开始加载 2289 只股票的数据...
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进度: 100/2289 (4.4%)
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进度: 200/2289 (8.7%)
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...
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数据加载完成: 成功 2288 只, 失败 1 只
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## ⚠️ 注意事项
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1. **性能**:
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- 全市场回测需要较长时间（2000+股票约5-10分钟）
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- 建议先用小股票池测试策略，确认无误后再全市场回测
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2. **内存**:
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- 2000+股票数据会占用约1-2GB内存
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- 确保系统内存充足
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3. **数据完整性**:
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- 确保本地数据文件完整（从20230101到当前日期）
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- 缺失数据的股票会被自动跳过
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4. **回测逻辑**:
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- 所有股票共享一个资金池（如10万）
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- 每天从全市场选择最强信号买入
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- 最多持仓 `max_positions` 只（配置为2或5）
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## 📝 切换模式
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### 从全市场切换到自定义股票池
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取消注释并修改：
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```python
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# STOCK_POOL = None # 注释掉这行
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STOCK_POOL = ['002402.SZ', '600362.SH', '002863.SZ', '300086.SZ'] # 启用这行
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```
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### 从自定义切换到全市场
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```python
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STOCK_POOL = None # 启用这行
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# STOCK_POOL = ['002402.SZ', '600362.SH', '002863.SZ', '300086.SZ'] # 注释掉这行
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```
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## ✅ 验证测试
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运行以下命令验证配置：
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```bash
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# 查看当前筛选到多少只股票
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python -c "from config import Config; from data.local_data import LocalDataFetcher; from data.stock_filter import StockFilter; config = Config(); fetcher = LocalDataFetcher(config.DATA_DIR); filter = StockFilter(fetcher); stocks = filter.get_stock_pool(config.STOCK_FILTER_CONFIG); print(f'筛选到 {len(stocks)} 只股票')"
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```
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## 🎯 最佳实践
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1. **开发阶段**: 使用自定义股票池（4-10只），快速迭代策略
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2. **测试阶段**: 使用100-200只股票验证策略稳定性
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3. **生产阶段**: 使用全市场回测，获取完整绩效数据
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**更新时间**: 2025-12-11
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**版本**: v1.0
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