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2026-01-17 21:21:30 +08:00

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全市场股票池回测说明

📊 功能概述

系统已支持全市场股票池回测，可从本地数据目录或Tushare自动获取全市场股票代码，并根据配置条件筛选。

⚙️ 配置方式

1. 启用全市场模式

在 config.py 中设置 STOCK_POOL = None：

# ========== 股票池配置 ==========
# 设置为 None 则使用全市场股票池（根据 STOCK_FILTER_CONFIG 筛选）
# 设置为列表则使用指定股票
STOCK_POOL = None  # 全市场模式，根据筛选条件自动获取
# STOCK_POOL = ['002402.SZ','600362.SH','002863.SZ','300086.SZ']  # 自定义股票池（取消注释以启用）

2. 配置筛选条件

在 config.py 中配置 STOCK_FILTER_CONFIG：

STOCK_FILTER_CONFIG = { 
    'include_st': False,          # 是否包含ST/*ST股票
    'include_bse': False,         # 是否包含北交所股票（代8开头）
    'include_sse_star': False,    # 是否包含科创板股票（代码688开头）
    'include_gem': True,          # 是否包含创业板股票（代码3开头）
    'include_main': True,         # 是否包含主板股票（代码0/6开头）
    'custom_stocks': STOCK_POOL   # 自定义股票列表，优先级最高，设置 STOCK_POOL 为 None 即启用全市场筛选
}

🔍 筛选规则说明

股票代码规则

市场板块	代码规则	示例	配置项
主板沪市	6开头	600000.SH	`include_main`
主板深市	0开头	000001.SZ	`include_main`
创业板	3开头	300001.SZ	`include_gem`
科创板	688开头	688001.SH	`include_sse_star`
北交所	8开头	830001.BJ	`include_bse`
ST股票	名称包含ST	ST大地	`include_st`

常用筛选组合

1️⃣ 全市场（排除ST和高风险板块）

STOCK_FILTER_CONFIG = {
    'include_st': False,
    'include_bse': False,
    'include_sse_star': False,
    'include_gem': True,
    'include_main': True,
    'custom_stocks': None
}

2️⃣ 仅主板

STOCK_FILTER_CONFIG = {
    'include_st': False,
    'include_bse': False,
    'include_sse_star': False,
    'include_gem': False,  # 关闭创业板
    'include_main': True,
    'custom_stocks': None
}

3️⃣ 全市场（包含所有板块）

STOCK_FILTER_CONFIG = {
    'include_st': True,
    'include_bse': True,
    'include_sse_star': True,
    'include_gem': True,
    'include_main': True,
    'custom_stocks': None
}

📂 数据来源

本地模式（推荐）

系统会自动扫描 DATA_DIR 目录下的所有股票文件：

文件格式: {股票代码}_daily_data.txt
示例: 000002.SZ_daily_data.txt, 600000.SH_daily_data.txt
优点: 速度快，无API限制

Tushare在线模式

系统会调用 pro.stock_basic() 获取全市场股票列表：

LOCAL_HQ = False  # 切换到在线模式
TUSHARE_TOKEN = '你的token'

🚀 运行流程

筛选股票池: 根据 STOCK_FILTER_CONFIG 从全市场筛选
加载数据: 批量加载所有筛选股票的历史数据
统一回测: 使用统一资金池，按信号强度选股
结果输出: 生成图表、交易记录CSV

示例输出

[2/4] 筛选股票池...
全市场模式: 筛选到 2289 只股票
筛选条件: ST=False, 北交所=False, 科创板=False, 创业板=True, 主板=True

[3/4] 获取股票数据...
开始加载 2289 只股票的数据...
进度: 100/2289 (4.4%)
进度: 200/2289 (8.7%)
...
数据加载完成: 成功 2288 只, 失败 1 只

⚠️ 注意事项

性能:
- 全市场回测需要较长时间（2000+股票约5-10分钟）
- 建议先用小股票池测试策略，确认无误后再全市场回测
内存:
- 2000+股票数据会占用约1-2GB内存
- 确保系统内存充足
数据完整性:
- 确保本地数据文件完整（从20230101到当前日期）
- 缺失数据的股票会被自动跳过
回测逻辑:
- 所有股票共享一个资金池（如10万）
- 每天从全市场选择最强信号买入
- 最多持仓 max_positions 只（配置为2或5）

📝 切换模式

从全市场切换到自定义股票池

取消注释并修改：

# STOCK_POOL = None  # 注释掉这行
STOCK_POOL = ['002402.SZ', '600362.SH', '002863.SZ', '300086.SZ']  # 启用这行

从自定义切换到全市场

STOCK_POOL = None  # 启用这行
# STOCK_POOL = ['002402.SZ', '600362.SH', '002863.SZ', '300086.SZ']  # 注释掉这行

✅ 验证测试

运行以下命令验证配置：

# 查看当前筛选到多少只股票
python -c "from config import Config; from data.local_data import LocalDataFetcher; from data.stock_filter import StockFilter; config = Config(); fetcher = LocalDataFetcher(config.DATA_DIR); filter = StockFilter(fetcher); stocks = filter.get_stock_pool(config.STOCK_FILTER_CONFIG); print(f'筛选到 {len(stocks)} 只股票')"

🎯 最佳实践

开发阶段: 使用自定义股票池（4-10只），快速迭代策略
测试阶段: 使用100-200只股票验证策略稳定性
生产阶段: 使用全市场回测，获取完整绩效数据

更新时间: 2025-12-11
版本: v1.0

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