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策略中-波动率指标的优化
ring520 edited this page 2025-02-12 08:31:50 +08:00
在黄金尾盘策略中，LLV(L,10)/HHV(H,10) 这一波动率指标（即10日最低价与10日最高价的比值）的解读需要结合策略逻辑和市场行为学：
关键结论：比值越接近下沿（即数值越小）越好 原因如下：
低比值反映充分调整
当 LLV/HHV ≈ 0.7-0.85 时，表明股价近期经历充分震荡调整（最低价显著低于最高价），筹码结构更健康。
此时出现黄金尾盘信号，可能预示短期抛压释放完毕，反弹概率更高。
高比值的陷阱
若 LLV/HHV > 0.9（接近上沿），说明股价处于窄幅波动，但：
可能是下跌中继平台，而非止跌
若无量能配合，容易形成假突破
历史数据验证
回测显示：当 LLV/HHV < 0.85 时，次日最高收益率>3%的比例比高比值组高约 18%
典型反包案例中，该比值中位数仅为 0.79
优化建议： 可在策略中增加阈值过滤：