新建回测系统，并提交

2026-01-17 21:37:42 +08:00
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--- a/utils/plotter.py
+++ b/utils/plotter.py
@@ -0,0 +1,99 @@
+"""资金曲线绘图模块。
+
+从资金曲线 CSV 生成 PNG 图表，保存到 results/plots 目录。
+支持策略与基准指数的对比图。
+"""
+from __future__ import annotations
+
+import os
+from typing import Optional
+
+import matplotlib.pyplot as plt
+import pandas as pd
+
+from utils.logger import setup_logger
+
+logger = setup_logger(__name__)
+
+
+def plot_equity_curve(
+    csv_path: str,
+    output_path: str,
+    benchmark_df: Optional[pd.DataFrame] = None,
+    benchmark_name: str = "基准指数",
+) -> None:
+    """根据资金曲线 CSV 绘制资金曲线图。
+
+    参数：
+    - csv_path: 资金曲线 CSV 路径，包含列 ['trade_date', 'total_asset']；
+    - output_path: 输出 PNG 文件路径。
+    - benchmark_df: 基准指数数据（可选），包含 ['trade_date', 'benchmark_value']
+    - benchmark_name: 基准指数名称
+    """
+    if not os.path.exists(csv_path):
+        logger.warning(f"资金曲线文件不存在: {csv_path}")
+        return
+
+    df = pd.read_csv(csv_path)
+    if df.empty:
+        logger.warning("资金曲线文件为空，无法绘图")
+        return
+
+    df = df.sort_values("trade_date")
+    
+    # 归一化策略收益（以初始资产为1）
+    initial_asset = df["total_asset"].iloc[0]
+    df["strategy_value"] = df["total_asset"] / initial_asset
+
+    os.makedirs(os.path.dirname(output_path), exist_ok=True)
+
+    # 设置中文字体
+    plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei', 'Microsoft YaHei', 'Arial Unicode MS']
+    plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
+
+    plt.figure(figsize=(14, 7))
+    
+    # 绘制策略收益曲线
+    plt.plot(range(len(df)), df["strategy_value"], label="策略收益", linewidth=2, color='blue')
+    
+    # 如果有基准数据，绘制基准收益曲线
+    if benchmark_df is not None and not benchmark_df.empty:
+        # 确保 trade_date 类型一致（都转为字符串）
+        df["trade_date"] = df["trade_date"].astype(str)
+        benchmark_df_copy = benchmark_df.copy()
+        benchmark_df_copy["trade_date"] = benchmark_df_copy["trade_date"].astype(str)
+        
+        # 合并数据（按交易日）
+        merged = pd.merge(
+            df[["trade_date", "strategy_value"]],
+            benchmark_df_copy[["trade_date", "benchmark_value"]],
+            on="trade_date",
+            how="inner",
+        )
+        
+        if not merged.empty:
+            plt.plot(
+                range(len(merged)),
+                merged["benchmark_value"],
+                label=benchmark_name,
+                linewidth=2,
+                color='red',
+                alpha=0.7,
+            )
+            
+            # 计算超额收益
+            merged["excess_return"] = merged["strategy_value"] - merged["benchmark_value"]
+            final_excess = merged["excess_return"].iloc[-1]
+            
+            logger.info(f"策略相对于{benchmark_name}的超额收益: {final_excess*100:+.2f}%")
+    
+    plt.xlabel("交易日", fontsize=12)
+    plt.ylabel("收益率（归一化）", fontsize=12)
+    plt.title("策略收益曲线 vs 基准指数", fontsize=14, fontweight='bold')
+    plt.grid(True, alpha=0.3)
+    plt.legend(fontsize=11, loc='upper left')
+    plt.tight_layout()
+
+    plt.savefig(output_path, dpi=150)
+    plt.close()
+    logger.info(f"资金曲线图保存到 {output_path}")