新建回测系统，并提交
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config/settings.py
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"""全局配置：路径、日期、资金、策略参数等。
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所有路径尽量通过 BASE_DIR 派生，避免硬编码。
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"""
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from pathlib import Path
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from utils.logger import setup_logger
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logger = setup_logger(__name__)
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# 项目根目录：假设本文件位于 strategy_backtest/config/settings.py
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BASE_DIR: Path = Path(__file__).resolve().parent.parent.parent
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# 数据与结果目录
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DATA_DAY_DIR: Path = BASE_DIR / "data" / "day"
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DATA_INDEX_DIR: Path = BASE_DIR / "data" / "index" # 指数数据目录
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CODE_DIR: Path = BASE_DIR / "data" / "code"
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RESULTS_DIR: Path = BASE_DIR / "strategy_backtest" / "results"
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# 股票代码列表文件（如果存在，可以作为股票池来源）
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STOCK_CODE_FILE: Path = CODE_DIR / "all_stock_codes.txt"
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# 基准指数配置
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BENCHMARK_FILE: Path = DATA_INDEX_DIR / "000001.SH.txt" # 上证指数
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BENCHMARK_NAME: str = "上证指数" # 基准指数名称
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# 回测时间区间（含首尾），格式：YYYYMMDD
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START_DATE: str = "20220101"
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END_DATE: str = "20251231"
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# 初始资金
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INITIAL_CASH: float = 1000000.0
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# ==================== 策略参数配置 ====================
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# 每个策略都有自己独立的一套参数
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# 均线交叉策略参数
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MACROSS_MA_SHORT: int = 5 # 快速均线周期
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MACROSS_MA_LONG: int = 15 # 慢速均线周期
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MACROSS_HOLD_DAYS: int = 3 # 持有天数
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MACROSS_MAX_POSITIONS: int = 2 # 最多持仓股票数
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MACROSS_POSITION_PCT_PER_STOCK: float = 0.2 # 每只个股占总资金的比例（0.2 = 20%）
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# 均线交叉策略风控参数
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MACROSS_RISK_CONTROL = {
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"stop_loss": {
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"method": "fixed_pct", # 止损方法：fixed_pct / atr / trailing
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"stop_pct": 0.05, # 固定百分比止损（5%）
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"atr_period": 14, # ATR周期
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"atr_multiplier": 2.0, # ATR倍数
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"trailing_pct": 0.10, # 跟踪止损回撤比例
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},
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"take_profit": {
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"method": "fixed_pct", # 止盈方法：fixed_pct / atr / trailing
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"stop_pct": 0.10, # 固定百分比止盈（10%）
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"atr_period": 14,
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"atr_multiplier": 3.0,
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"trailing_pct": 0.15, # 跟踪止盈回撤比例
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},
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}
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# OCZ策略参数
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OCZ_N: int = 30 # 阻力回望长度
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OCZ_B: float = 60.0 # 实体占比门槛(%)
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OCZ_V1: float = 1.5 # 放量倍数
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OCZ_TOL: float = 1.5 # 回踩容错(%)
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OCZ_R: float = 6.0 # 收盘涨幅门槛(%)
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OCZ_HOLD_DAYS: int = 5 # 持有天数
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OCZ_MAX_POSITIONS: int = 2 # 最多持仓股票数
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OCZ_POSITION_PCT_PER_STOCK: float = 0.2 # 每只个股占总资金的比例
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OCZ_VOLATILITY_MIN: float = 2.5 # 最小波动率(%)
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OCZ_VOLATILITY_MAX: float = 8.0 # 最大波动率(%)
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# OCZ策略风控参数（突破回踩策略特点：特殊止损止盈逻辑）
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# 注意：OCZ策略使用策略内部的特殊止损止盈逻辑，不使用通用风控模块
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# 止损位 = 突破的阻力位，止盈位 = 买入价 + (买入价 - 阻力位) * 2 (盈亏比1:2)
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OCZ_RISK_CONTROL = {
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"stop_loss": {
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||||
"method": "custom", # 使用策略自定义逻辑，不使用通用风控模块
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||||
"stop_pct": 0, # 占位参数，实际不使用
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||||
},
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||||
"take_profit": {
|
||||
"method": "custom", # 使用策略自定义逻辑
|
||||
"stop_pct": 0, # 占位参数，实际不使用
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||||
},
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}
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# ==================== 策略配置 ====================
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# 所有策略定义（统一管理）
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STRATEGIES = {
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"MaCrossStrategy": {
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"module": "strategies.ma_cross",
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"params": {
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"ma_short": MACROSS_MA_SHORT,
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||||
"ma_long": MACROSS_MA_LONG,
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||||
"hold_days": MACROSS_HOLD_DAYS,
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||||
"max_positions": MACROSS_MAX_POSITIONS,
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||||
"position_pct_per_stock": MACROSS_POSITION_PCT_PER_STOCK,
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||||
},
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||||
"risk_control": MACROSS_RISK_CONTROL, # 每个策略独立的风控配置
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||||
},
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"OczStrategy": {
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||||
"module": "strategies.ocz_strategy",
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||||
"params": {
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||||
"N": OCZ_N,
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||||
"B": OCZ_B,
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||||
"V1": OCZ_V1,
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||||
"TOL": OCZ_TOL,
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"R": OCZ_R,
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||||
"hold_days": OCZ_HOLD_DAYS,
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||||
"volatility_min": OCZ_VOLATILITY_MIN,
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||||
"volatility_max": OCZ_VOLATILITY_MAX,
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||||
"max_positions": OCZ_MAX_POSITIONS,
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||||
"position_pct_per_stock": OCZ_POSITION_PCT_PER_STOCK,
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||||
},
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||||
"risk_control": OCZ_RISK_CONTROL, # 每个策略独立的风控配置
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},
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}
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# 策略开关（0=不回测, 1=回测）
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# 作用：控制哪些策略需要回测，无需注释代码
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STRATEGY_SWITCHES = {
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"MaCrossStrategy": 1, # 1=开启均线交叉策略回测
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"OczStrategy": 0, # 1=开启OCZ策略回测
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}
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# 为了兼容旧代码，保留STRATEGY变量（指向首个开启的策略）
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STRATEGY = None
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for strategy_name, switch in STRATEGY_SWITCHES.items():
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if switch == 1 and strategy_name in STRATEGIES:
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STRATEGY = {
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"name": strategy_name,
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||||
"module": STRATEGIES[strategy_name]["module"],
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||||
"params": STRATEGIES[strategy_name]["params"],
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}
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break
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# 如果没有任何策略开启，默认使用第一个策略
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if STRATEGY is None and STRATEGIES:
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first_strategy_name = list(STRATEGIES.keys())[0]
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STRATEGY = {
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||||
"name": first_strategy_name,
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||||
"module": STRATEGIES[first_strategy_name]["module"],
|
||||
"params": STRATEGIES[first_strategy_name]["params"],
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}
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# 回测相关其他参数（预留）
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TRADING_DAYS_PER_YEAR: int = 252
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# 股票过滤规则
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MIN_LISTING_DAYS: int = 60 # 最小上市天数，过滤新股（默认 60 天）
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# Tushare 配置（仅用于获取交易日历）
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# 注意：不要在公共仓库中提交真实 token，可在本地修改此值，
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# 或设置环境变量 TUSHARE_TOKEN 来提供。
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TUSHARE_TOKEN: str = "9343e641869058684afeadfcfe7fd6684160852e52e85332a7734c8d" # 在这里填写你的 Tushare token，或留空使用环境变量
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TUSHARE_CALENDAR_EXCHANGE: str = "SSE" # 交易所代码：SSE 上交所，SZSE 深交所
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# ==================== 参数优化配置 ====================
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OPTIMIZATION_N_JOBS: int = 4 # 并行进程数
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OPTIMIZATION_TOP_N: int = 10 # 保存前N个最优结果
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OPTIMIZATION_METRIC: str = "sharpe" # 排序指标：sharpe / total_return / max_drawdown / annual_return
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# 参数空间定义（根据策略配置不同的参数范围）
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# 格式：{参数名: [最小值, 最大值, 步长]} 或 {参数名: [离散值列表]}
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PARAM_SPACES: dict = {
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# 均线交叉策略参数空间
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"ma_cross": {
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"ma_short": [5, 10, 2], # 短期均线：3-20，步長2 -> [3,5,7,9,11,13,15,17,19]
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"ma_long": [15, 30, 5], # 长期均线：20-60，步長5 -> [20,25,30,35,40,45,50,55]
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"hold_days": [3, 10, 1], # 持有天数：3-10，步長1 -> [3,4,5,6,7,8,9]
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"position_pct_per_stock": [0.2, 0.4, 0.5], # 单股仓位比例（离散值）
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},
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# OCZ策略参数空间
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"ocz": {
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"N": [20, 40, 5], # 阻力回望长度：20-40，步長5
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"B": [50, 70, 10], # 实体占比门槛：50-70%，步長10
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"V1": [1.2, 1.8, 0.2], # 放量倍数：1.2-1.8，步長0.2
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"TOL": [1.0, 2.0, 0.5], # 回踩容错：1.0-2.0%，步長0.5
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"R": [3, 5, 1], # 涨幅门槛：3-5%，步長1
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"hold_days": [3, 10, 1], # 持有天数：3-10，步長1
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"position_pct_per_stock": [0.2, 0.3, 0.5], # 单股仓位比例
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},
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# 可以添加其他策略的参数空间
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# "other_strategy": {
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# "param1": [1, 10, 1],
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# "param2": [0.1, 0.5, 0.1],
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# },
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}
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# 参数约束条件（避免无意义的参数组合）
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# 格式：lambda params: 返回True表示合法，False表示过滤
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PARAM_CONSTRAINTS: dict = {
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"ma_cross": lambda params: (
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# 约束1：短期均线必须小于长期均线
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params.get("ma_short", 0) < params.get("ma_long", 999)
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# 可以添加更多约束，例如：
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# and params.get("hold_days", 0) >= 3
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# and params.get("position_pct_per_stock", 0) <= 0.6
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),
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"ocz": lambda params: (
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# 约束1：N 必须大于持有天数（确保有足够历史数据）
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params.get("N", 30) > params.get("hold_days", 0)
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# 约束2：实体占比必须大于0且小于100
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and 0 < params.get("B", 60) < 100
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# 约束3：放量倍数必须大于1
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and params.get("V1", 1.5) > 1.0
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),
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}
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# ==================== 风险控制配置 ====================
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# 止损止盈方法：fixed_pct / atr / trailing
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STOP_LOSS_METHOD: str = "fixed_pct"
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STOP_LOSS_PCT: float = 0.05 # 固定百分比止损（5%）
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TAKE_PROFIT_PCT: float = 0.10 # 固定百分比止盈（15%）
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ATR_PERIOD: int = 14 # ATR周期
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ATR_MULTIPLIER: float = 2.0 # ATR倍数
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TRAILING_PCT: float = 0.10 # 跟踪止盈回撤比例（10%）
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# ==================== 持仓规模优化配置 ====================
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# 持仓方法：equal_weight / kelly / volatility_target
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POSITION_METHOD: str = "equal_weight"
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KELLY_RISK_FREE: float = 0.03 # Kelly公式无风险利率
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KELLY_MAX_FRACTION: float = 0.25 # Kelly最大仓位比例（防止过度杠杆）
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VOLATILITY_TARGET: float = 0.15 # 目标波动率（年化15%）
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VOLATILITY_WINDOW: int = 20 # 计算波动率的窗口期（天）
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logger.info("settings.py 已加载配置")
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